Tutorials Technische Indikatoren Tutorial Geschrieben von TradingEducation Bollinger Bands sind Volatilitätskurven verwendet, um extreme Höhen oder Tiefen in Bezug auf Preis zu identifizieren. Sie legen Handelsparameter oder Banden über und unter einem gleitenden Durchschnitt bei einer festgelegten Anzahl von Standardabweichungen von diesem gleitenden Durchschnitt fest. Sowohl die Länge des gleitenden Durchschnitts als auch die Anzahl der Standardabweichungen können modifiziert werden. Trader verwenden in der Regel Bollinger Bands, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu ermitteln, um Divergenzen zwischen Preisen und anderen technischen Indikatoren zu bestätigen und Preisziele zu projizieren. Je größer die Bande auf einem Chart, desto größer die Marktvolatilität, je enger die Bands, desto weniger Marktvolatilität. Einige Händler verwenden Bollinger Bands in Verbindung mit einem anderen Indikator wie dem Relative Strength Index (RSI). Wenn der Preis das obere Band berührt und der RSI die Aufwärtsbewegung nicht bestätigt (d. h. es gibt eine Divergenz zwischen den Indikatoren), wird ein Verkaufssignal erzeugt. Wenn das Kennzeichen die Aufwärtsbewegung bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt - tatsächlich kann ein Kaufsignal angezeigt werden. Wenn der Preis das untere Band berührt und der RSI die Abwärtsbewegung nicht bestätigt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn das Kennzeichen die Abwärtsbewegung bestätigt, wird kein Kaufsignal erzeugt - tatsächlich kann ein Verkaufssignal angezeigt werden. Eine andere Strategie verwendet Bollinger Bands ohne einen anderen Indikator. Bei dieser Vorgehensweise erzeugt eine oberhalb des oberen Bands, gefolgt von einer Oberseite unterhalb des oberen Bands, ein Verkaufssignal. Ebenso erzeugt ein Diagrammboden, der unter dem unteren Band auftritt, gefolgt von einem Boden über dem unteren Band, ein Kaufsignal. Bollinger Bands helfen auch, überkaufte und überverkaufte Märkte zu bestimmen. Wenn die Preise näher an die obere Band verschoben, wird der Markt überkauft, da die Preise näher an der unteren Band, der Markt wird immer überverkauft. Preisimpuls sollte auch berücksichtigt werden. Sie sollten immer auf der Suche nach Beweisen für Preisabschwächung oder Stärkung vor Antizipation einer Marktumkehr. Trading WTIBRENT Spread Die WTI-Brent Spread ist der Unterschied zwischen den Preisen von zwei Arten von Rohöl, West Texas Intermediate (WTI) auf der langen Seite und Brent Crude (Brent) auf der kurzen Seite. Die beiden Öle unterscheiden sich nur in der Fähigkeit von WTI, etwas mehr Benzin in dem Crackverhältnis zu produzieren, was die WTI-leichte Preisspanne gegenüber Brent verursacht. Da beide Öle sehr ähnlich sind, zeigt ihre Verbreitung Anzeichen einer starken Vorhersagbarkeit und schwankt gewöhnlich um einen Durchschnittswert herum. Es ist daher möglich, Abweichungen vom Fair-Spread-Wert zu verwenden, um auf die Konvergenz zurück auf den Fair Value zu setzen. Der Fair-Spread-Wert könnte über einen gleitenden Durchschnitt, eine Regression, eine neuronale Netzwerkregression oder andere Verfahren berechnet werden. Wir präsentieren eine gleitende Durchschnittsberechnung als eine beispielhafte Handelsstrategie aus dem Quellenpapier. Grundlagen Beide Öle unterscheiden sich in den chemischen Zusammensetzungen und unterscheiden sich auch in den Produktions - und Transportattributen. Diese Unterschiede spiegeln sich in der Preisspanne zwischen beiden Futures-Kontrakten wider. Der Spread ist Mittelwert zurückkehrt, weil die meisten der Preisschocks nur zeitlich sind, so dass die Ausbreitung auf ihre langfristige wirtschaftliche Gleichgewicht zurückbewegt, und daher ist es möglich, eine Handelsstrategie auf dieser Mean-Reversion-Basis zu schaffen. Achtung sollte nur bei der Verwendung von Parametern aus dem Ursprungspapier benötigt werden, da sie auf dem kurzen Verlauf beruhen und daher anfällig für Data-Mining-Bias sein könnten. Das Vertrauen in anomalys Gültigkeit Hinweise in anomalys Gültigkeit Vertrauen, während es keinen Zweifel über Spread ist meine Zurückkehren, Vorsicht bei der Bewertung des gleitenden Durchschnitts Zeit für den Handel im Papier als Backtest verwendet benötigt wird und die Optimierung basiert auf einer Periode kurzen Datenprobe Rebalancing Erläuterungen zur Periode der Anpassung Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Komplexität Auswertung Testperiode hinweg von der Quelle Papier Erläuterungen zur Richtleistung pro Jahr, berechnet als gewichteter Durchschnitt der in der Probe und aus der Probenzeit Daten aus der Tabelle 2 Anmerkungen zu Geschätzte Volatilität schlechter Zahl von in die und aus der Probenzeit Daten aus der Tabelle 2 Erläuterungen zum Maximum Drawdown schlechter Zahl von in die und aus der Probenzeit Daten aus der Tabelle 2 Paare Handel, Arbitrage, verteilt Eine 20-tägige Einfache Handelsstrategie Handel bewegen Durchschnitt der WTIBrent Spread wird jeden Tag berechnet. Wenn der aktuelle Spreizwert oberhalb von SMA 20 liegt, dann geben wir eine Short-Position in der Spreizung in der Nähe ein (Wetten, dass die Spreizung auf den durch SMA 20 dargestellten fairen Wert sinkt). Der Handel ist am Ende des Handelstages geschlossen, wenn der Spread unter dem Fair Value liegt. Wenn der aktuelle Spreizwert unterhalb von SMA 20 liegt, dann geben wir eine Langpositionswette an, dass die Spreizung ansteigt und der Handel am Ende des Handelstages geschlossen wird, wenn der Spread über dem Fair Value liegt. Ursprüngliches Motiv für dieses Papier ist die Untersuchung eines Korrelationsfilters, um die Rendite-Performance des Handels zu verbessern. Quelle: http://www. heidelberg. de/index. php? title=Spezial:Deutschland Modellen. Eine weitere Motivation ist, den Handel von Futures-Spreads nach dem FairWert-Modell von Butterworth und Holmes (2003) zu erweitern. Die getesteten Handelstypen sind der Cointegration-Fair-Value-Ansatz, MACD, traditionelle Regressionstechniken und Neuronale Netzwerkregression. Ebenfalls dargestellt ist die Effektivität der beiden Filtertypen, ein Standardfilter und ein Korrelationsfilter für die Handelsregel. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das beste Modell für den Handel der WTI-Brent-Spread ein ARMA-Modell ist, das sich sowohl im In - als auch im Out-of-Sample als rentabel erwiesen hat. Für die Standard - und Korrelationsfilter (einschließlich Transaktionskosten) ergibt sich hieraus eine jährliche Out-of-Sample-Rendite von 34,94. Andere Papiere Lubnau: Spread Trading-Strategien in der Rohöl-Futures-Markt econstor. eubitstream10419965201783913591.pdf Zusammenfassung: Sein Artikel untersucht, ob gemeinsame technische Handelsstrategien in Aktienmärkten eingesetzt werden können rentabel in den Märkten für WTI und Brent Rohöl eingesetzt werden. Die getesteten Strategien sind Bollinger Bands, basierend auf einem Mittelwert-Heck-Portfolio von WTI und Brent. Die Trading-Systeme werden mit historischen Daten von 1992 bis 2013 getestet, die 22 Jahre Daten und für verschiedene Spezifikationen. Das Hedge-Verhältnis für das Rohölportfolio ergibt sich aus dem Johansen-Verfahren und einem dynamischen Linearmodell mit Kalman-Filterung. Die Signifikanz der Ergebnisse wird mit einem Bootstrap-Test ausgewertet, bei dem zufällig generierte Befehle verwendet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass einige Setups des Systems in der Lage, über alle fünf Jahre getestet werden. Darüber hinaus generieren sie Gewinne und Sharpe-Ratios, die deutlich höher sind als die von zufällig generierten Aufträgen mit annähernd derselben Haltezeit. Die besten Ergebnisse mit einigen Sharpe Ratio von mehr als drei, erhalten werden, wenn ein dynamisches lineares Modell mit Kalman-Filterung und Maximum-Likelihood-Schätzungen der unbekannten Varianz der Zustandsgleichung ständig verwendet wird, um die Hedge-Ratio des Portfolios aktualisieren. Die Ergebnisse zeigen, dass der Rohölmarkt nicht schwach-form-effizient sein kann. Donninger: Die Armut der akademischen Finanzen Forschung: Spread Trading-Strategien in der Rohöl-Futures-Markt papers. ssrnsol3papers. cfmabstractid2617585 Zusammenfassung: Harvey, Liu und Zhu argumentieren, dass wahrscheinlich die meisten der Querschnitt der Rückkehr Literatur ist Müll. Man kann immer versuchen, einen zusätzlichen Faktor und wird ein signifikantes Querschnittsergebnis mit ausreichend Versuch und Irrtum zu finden. Lopez de Prado argumentiert in einer Reihe von Artikeln in einer ähnlichen Vene. Theoretisch wissenschaftliche Ergebnisse sind falsifizierbar. Praktisch vorherige Ergebnisse und Veröffentlichungen werden nur in seltenen Fällen überprüft. Wachstum in einer Zeit der Tiefe von Reinhart-Rogoff war die einflussreichste Wirtschafts-Papier in den letzten Jahren. Es wurde in einem Top-Journal veröffentlicht. Obwohl das Papier sogar triviale Excel-Bugs enthielt, dauerte es 3 Jahre, bis die falschen Ergebnisse und die schlechte Methodik vollständig enthüllt wurde. Die Prüfer haben die einfachen Tabellen nicht überprüft. Dieses Papier analysiert ein weniger prominentes Beispiel über den Spread-Handel im Rohöl-Futures-Markt von Thorben Lubnau. Der Autor berichtet für seine sehr einfache Strategie, um eine langfristige Sharpe-Ratios oben 3. Es wird gezeigt, dass - wie für Rein-Rogoff - man braucht keine ausgefeilten Teststatistiken, die Ergebnisse zu verfälschen. Die Erklärung ist viel einfacher: Der Autor hat keine Ahnung von Handel. Er benutzte die falschen Daten. Zugehörige Märkte: Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, die von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt wurde. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher sich die Preise auf dem oberen Band bewegen, desto mehr überkauft den Markt, und je näher die Preise auf das untere Band bewegen, desto mehr überverkauften Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Fazit: Bollinger Bands Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Bollinger-Bänder deuten auf einen überdurchschnittlichen Zustand hin. Eine Überverkaufsmessung tritt auf, wenn die Schließung näher zu dem unteren Band als dem oberen Band ist. Zusätzliche Analyse: Der Markt befindet sich im überkauften Gebiet. Mov Avg 3 Zeilen Indikator: Anmerkung: Bei der Auswertung der Kurzzeit repräsentiert plot1 den schnell gleitenden Durchschnitt, und plot2 ist der langsame gleitende Durchschnitt. Für die längerfristige Analyse ist plot2 der schnell gleitende Durchschnitt und plot3 ist der langsame Gleitende Durchschnitt Konventionelle Interpretation - Kurzfristig: Der Markt ist zinsbullisch, weil der schnell fließende Durchschnitt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Zusätzliche Analyse - Kurzfristig: Obwohl der Markt auf der Basis konventioneller Interpretationen technisch bullisch ist, werden wir ihn nicht als extrem bullisch klassifizieren, bis das Folgende eintritt: Der Preis liegt über dem schnell wachsenden Durchschnitt, der Preis liegt über dem langsamen Mittelwert. Herkömmliche Interpretation - Langfristig: Der Markt ist bärisch, weil der schnell bewegte Durchschnitt unter dem langsamen Mittelwert liegt. Zusätzliche Analyse - Langfristig: In jüngster Zeit war der Markt extrem bärisch, aber derzeit hat der Markt einen Teil seiner Bearishness aufgrund der folgenden verloren: die schnell gleitende durchschnittliche Steigung ist von der vorherigen Bar. Es ist möglich, dass wir hier eine Marktrallye sehen. Wenn ja, die Rallye könnte sich als eine gute Leerverkäufe Gelegenheit sein. Mov AVG-Exponential-Indikator: Konventionelle Interpretation: Der Preis liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, so dass der Trend sinkt. Zusätzliche Analyse: Der Markttrend ist DOWN. Stochastisch - Schnellanzeiger: Konventionelle Interpretation: Die SlowK-Linie überkreuzte die SlowD-Linie, die ein Kaufsignal anzeigt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend ist UP. Der Markt sieht langfristig und kurzfristig gut aus. Die SlowK ist bei (47.18). Eine gute Aufwärtsbewegung ist möglich, ohne dass SlowK überkauft wird. Stochastisch - Langsamer Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Stochastik ist bullisch, weil die SlowK-Linie über der SlowD-Linie liegt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend ist UP. Der Markt sieht langfristig und kurzfristig gut aus. Die SlowK ist bei (47.15). Eine gute Aufwärtsbewegung ist möglich, ohne dass SlowK überkauft wird. Swing-Index-Indikator: Konventionelle Interpretation: Der Swing-Index hat Null überschritten, wobei dieser Balken als kurzfristiger Drehpunkt identifiziert wird. Zusätzliche Analyse: Keine zusätzliche Interpretation. Volatilitätsindikator: Die Volatilität liegt in einem Abwärtstrend, der auf einem 9-gleitenden Durchschnitt basiert. Herkömmliche Interpretation: Keine Angaben für das Volumen. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Markttrend, basierend auf einem 45-Bar-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Markttrend, basierend auf einem 5-Bar-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Lautstärke ist niedriger. Im Allgemeinen ist dies bärisch. Konventionelle Interpretation: RSI ist im neutralen Bereich. (RSI ist 48,85). Dieser Indikator gibt Kaufsignale ab, wenn die RSI-Leitung unter die untere Linie in die überverkaufte Zone taucht, wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der RSI über die obere Linie in die überkaufte Zone steigt. Zusätzliche Analyse: RSI ist etwas überverkauft (RSI ist bei 48,85). Jedoch ist dieses an sich nicht eine starke genug Anzeige, um einen Handel zu signalisieren. Suchen Sie zusätzliche Beweise hier, bevor Sie zu bullish hier. Konventionelle Interpretation: ADX misst die Stärke der vorherrschenden Tendenz. Ein steigender ADX weist auf einen starken zugrunde liegenden Trend hin, während ein fallender ADX auf einen schwächeren Trend hinweist, der einer Umkehr unterworfen ist. Derzeit fällt der ADX. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist hoch. Ein fallender ADX zeigt jedoch an, dass der aktuelle Trend schwächer und möglicherweise umgekehrt ist. Suchen Sie nach einem choppy Markt voran. Comm Channel Index Indikator: Konventionelle Interpretation: CCI (-45.46) befindet sich im neutralen Gebiet. Ein Signal wird nur erzeugt, wenn das CCI über oder unter dem neutralen Mittelbereich kreuzt. Zusätzliche Analyse: CCI vermisst häufig den frühen Teil eines neuen Zuges wegen der großen Zeit, die aus dem Markt in der neutralen Region ausgegeben wird. Initiieren von Signalen, wenn die CCI Null überquert, anstatt darauf zu warten, dass CCI den neutralen Bereich durchkreuzt, kann dies häufig dazu beitragen, dies zu überwinden. Bei dieser Interpretation ist CCI (-45.46) bärisch, hat aber begonnen, etwas Kraft zu zeigen. Beginnen Sie auf der Suche nach einem attraktiven Punkt, um kurze Positionen zu decken und an die Seitenlinie zurückzukehren. Konventionelle Interpretation: DMI ist weniger als DMI-, was auf eine Abwärtstrend Markt. Ein Signal wird erzeugt, wenn DMI DMI - kreuzt. Zusätzliche Analyse: DMI ist im bärischen Gebiet. Konventionelle Interpretation: MACD ist in bearish Territory, hat aber nicht ein Signal hier. MACD erzeugt ein Signal, wenn der FastMA über oder unter dem SlowMA kreuzt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. MACD ist im bärischen Gebiet. Allerdings kann der jüngste Aufschwung in der MacdMA zeigen eine kurzfristige Rallye in den nächsten paar Bars. Konventionelle Interpretation: Momentum (-0,45) ist unter Null, was auf einen überverkauften Markt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Momentum zeigt einen überverkauften Markt an. Allerdings kann der Markt weiter überverkauft werden. Suchen Sie nach beweisbarer Kraft, bevor Sie irgendwelche Bullismen hier interpretieren. Open Interest Indicator: Open Interest liegt in einem Abwärtstrend, der auf einem 9-gleitenden Durchschnitt basiert. Dies ist normal nach der Lieferung von kurzfristigen Verträgen, vorsichtig sein. Sinkende offene Zinsen deuten auf eine niedrigere Liquidität hin. Änderungsrate Indikator: Konventionelle Interpretation: Rate of Change (-0,84) ist unter Null, was auf einen überverkauften Markt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Rate of Change bezeichnet einen überverkauften Markt. Allerdings kann der Markt weiter überverkauft werden. Suchen Sie nach beweisbarer Kraft, bevor Sie irgendwelche Bullismen hier interpretieren. Wichtig: Dieser Kommentar dient ausschließlich als Ausbildungsinstrument für das Verständnis der technischen Analyse der Finanzmärkte. Es ist nicht für Investitionen oder andere professionelle Beratung vorgesehen.
No comments:
Post a Comment